Una strategia di trading è un vero e proprio piano d’ azione che ti permette di guadagnare nel medio-lungo periodo. Nella pianificazione di una strategia efficace è bene procedere passo passo attraverso tre punti chiave, che ti permetteranno di affrontare la sfida con i mercati in modo intelligente. Ecco gli elementi costitutivi che una strategia vincente deve prevedere

 

• Il segnale d’ entrata: quali sono le condizioni che ti fanno entrare a mercato?
• La Gestione dei lotti: qual’è la leva migliore da utilizzare per le tue operazioni?
• La Gestione del trade: quando intendi prendere profitto, e quando invece prevedi che dovrai chiudere la tua posizione ed accettare un loss?

 

La tecnica d’ entrata

La tecnica d’ entrata rappresenta la fase in cui identifichi le condizioni che fanno scattare l’ apertura di un nuovo trade.  In quest’ ambito troviamo fondamentalmente due grandi categorie, due “stili” di analisi del mercato che possono essere seguiti per determinare l’ entrata in un trade

1. La Price Action, ossia l’ analisi dei prezzi effettuata senza l’ ausilio di indicatori tecnici, o dove questi ultimi hanno un ruolo relativamente marginale nel determinare l’ entrata
2. L’ analisi tecnica, dove vengono usati esclusivamente o prevalentemente indicatori di vario genere, che combinati assieme, producono il segnale per l’ apertura del trade

 

Sebbene si possa supporre che entrambi i metodi possano essere validi, la Price Action ha il merito di essere esente da Lag, ossia da ritardi. Un indicatore può fornire anche buoni segnali, ma parte del movimento potrebbe già essersi compiuta, facendoti entrare così in ritardo. Resterà abbastanza azione per giungere ad un profitto soddisfacente e reggere i loss che capiteranno nel tempo?

Ecco un esempo per chiarirti meglio le idee. Supponiamo di aver deciso di entrare Long quando la media veloce ( in verde ) supera verso l’ alto la media lenta, e di entrare Short quando la media veloce supera verso il basso la media lenta. L’ entrata avviene quando la barra che ha generato l’ incrocio tra le due medie mobili è stata chiusa, quindi all’ apertura della barra successiva a quella indicata dalle frecce rosse.

 

Come vedi sono presenti due segnali, uno in short e uno in long, palesemente affetti da ritardo. In certi casi questo può essere più o meno determinante a seconda dell’ andamento del mercato. 

Una nota impotante: eseguire un test della strategia in tempo reale può essere diverso dall’ eseguire un backtest nel passato. Durante una sessione live, infatti, i movimenti dei prezzi modificano continuamente i valori degli indicatori; queste variazioni non si verificano invece con il backtest automatico realizzato tramite expert advisor.

 

La gestione dei lotti

Adesso è necessario soffermarsi su un secondo punto importante: quale leva va usata per i tuoi trade?  Innanzitutto è bene capire un concetto fondamentale: una strategia prevede profitti e perdite, bisogna quindi prevedere la possibilità di conseguire una certa quantità di loss senza tuttavia azzerare il conto. Se la tua strategia è effettivamente vincente nel tempo otterrai risultati.. ma fai in modo di non perdere tutto nel caso in cui vi saranno una manciata di trade negativi! L’ idea chiave è quella di determinare a priori un livello di rischio massimo per ogni trade che apriremo. Dobbiamo fare in modo di non perdere più del 5% del nostro capitale nel caso in cui il trade risulti perdente. Se vuoi approfondire questo punto ti invito a leggere un’ ottimo articolo sul position sizing che tratta proprio l’ uso della leva finanziaria.

 

La gestione del trade

Una volta che hai aperto un trade dovresti sempre sapere a priori dove piazzare il tuo stop loss iniziale ed il tuo take profit, nonché avere già le idee chiare di come e quando uscirai dalla posizione. Una pianificazione di questo tipo permette di avere diversi vantaggi

1. Controllo sulle tue perdite: se non sai dove mettere lo stop loss prima di entrare sul mercato sarai vittima di te stesso, della tua ansia e delle tue paure. Potresti chiudere l’ ordine troppo presto ( rischio minore ) o troppo tardi quando ormai avrai bruciato una parte consistente del tuo capitale ( rischio maggiore ). Entrare a mercato senza una adeguata pianificazione è un grosso fattore di disturbo per la tua operatività, e ti renderà vittima di tantissime trappole psicologiche tipiche del trading con soldi reali.
2. Concretezza della tua strategia: se non hai idea di dove mettere stop loss e take profit, semplicemente non hai una strategia e stai facendo un trading semi casuale, in quanto non sai come dovrai comportarti una volta entrato a mercato. Infatti una strategia è tale se sai quando agire e sai come agire: in concreto, devi sapere non solo quando entrare a mercato, ma anche quando uscire. Quest’ ultimo aspetto viene spesso trascurato dai trader principianti, e ancora più spesso ne causa l’ azzeramento del conto: non sperare in improbabili intuizioni, ma applicati nel trovare stop loss e take profit efficaci. Quanto al solo Take Profit, considera l’ idea di gestire i tuoi guadagni con il trailing stop.