La Media Mobile

La Media Mobile ( o Moving Average ) è uno degli indicatori più datati, e si presta ad essere usata sia singolarmente sia in contemporanea con altri indicatori. Con questo strumento otteniamo una media dei prezzi calcolata su N periodi precedenti.

medie mobili

Una media mobile può essere elaborata in svariati modi, esistono infatti diversi parametri che vanno a definirne le caratteristiche.
Possiamo distinguere i vari tipi di medie mobili secondo i seguenti criteri
1) Periodo della media
2) Ponderazione dei pesi
3) Tipo di prezzo usato
4) Scostamento

I parametri della Media Mobile

Ognuno di questi parametri prevede diverse possibilità che possono essere usate in combinazione tra loro. Con le opzioni disponibili in Metatrader possiamo identificare ben 28 tipi differenti di media, tralasciando il periodo e lo scostamento che naturalmente possono prevedere infiniti valori.Vediamo ora nello specifico le caratteristiche di una media mobile.

  • Periodo della media: una media mobile può essere calcolata considerando un certo numero di barre precedenti, tra le quali è inclusa quella attuale.  Se decidiamo ad esempio di impostare periodo = 10, il calcolo verrà eseguito considerando il valore della barra attualmente in corso e le 9 barre precedenti.  Questo ragionamento è valido per ogni singolo punto in cui la media viene calcolata. Se prendiamo un grafico Daily con una media a periodo = 10, il risultato della media che risale a 3 giorni fa viene costruito considerando il valore dei prezzi di 3 giorni fa e dei 9 giorni precedenti ad esso. Da qui si evince una regola molto importante: i valori precedenti della media mobile non cambiano una volta che sono già stati calcolati.
  • Ponderazione dei pesi: la ponderazione dei pesi ( nella chermata parametri sotto il nome di Metodo Media Mobile ) mira a dare una diversa importanza ai vari prezzi considerati nel calcolo della media mobile. Questo significa che i vari prezzi non peseranno in modo uguale sul calcolo del risultato: a seconda della loro posizione influiranno in maniera più o meno consistente. L’esempio più classico è quello della media mobile esponenziale, dove i prezzi più recenti influiscono in maniera più rilevante rispetto a quelli più lontani. In questo senso Metatrader offre quattro opzioni
    Media mobile semplice (SMA): è la media nella sua forma più semplice, dove tutti i prezzi hanno uguale importanza. il calcolo si esegue sommando tutti gli N prezzi precedenti ( quello attuale incluso ) e dividendo il tutto per N, dove N è il periodo che hai scelto.
    Media mobile esponenziale (EMA): in questo caso la media assegna più importanza ai prezzi più recenti, che quindi influiranno in misura maggiore sul valore calcolato. Come suggerisce il nome, il peso dei prezzi delle barre precedenti decresce esponenzialmente. Il risultato di tutto ciò che che la media mobile esponenziale tende a seguire meglio della media mobile semplice i repentini aumenti di prezzo. Da una parte questo si traduce nel poter vedere in anticipo che il mercato sta cambiando, dall’altra si deve accettare che questa media tende a cambiare inclinazione piuttosto facilmente, e nei periodi di lateralità può portare a molti falsi segnali.
    Media mobile Linear weighted (LWMA): nella media linear weighted i pesi dei vari prezzi sono distribuiti in materia lineare in modo tale che i prezzi più recenti influiranno di più sul calcolo della media rispetto ai prezzi meno recenti. Il calcolo si esegue come segue: supponendo di avere una media mobile di 10 periodi, prendiamo il prezzo attuale e lo moltiplichiamo per 10, a questo sommiamo il prezzo precedente moltiplicato per nove… e così via. Dividendo il risultato delle varie somme per 10 otteniamo il risultato della media mobile linear weighted.
    Smoothed (SMMA): la smoothed moving average è assai simile alla media mobile esponenziale, tanto da poterla definire un indicatore superfluo. Senza entrare nei particolari della formula, una SMMA è equivalente ad una media mobile esponenziale con periodo doppio. Questa corrispondenza è approssimativa, ma puoi rendertene conto inserendo una SMMA a periodo 24 e una EMA a periodo 47.
  • Tipo di prezzo usato: come scritto in precedenza, il calcolo di una media mobile è effettuato considerando il prezzo attuale e i prezzi precedenti disponibili sul nostro grafico. I risultati possono essere differenti a seconda del prezzo di riferimento. E’importante sottolineare che, ad esclusione del prezzo Open, il valore calcolato può variare anche significativamente nel corso della candela attuale. A titolo esemplificativo considera quanto segue. Su un grafico orario alle ore 8.01 il valore della media è 1.4650. Questo numero sarà probabilmente differente quando la candela sarà chiusa, in quanto il prezzo per il suo calcolo è cambiato con lo scorrere del tempo. Se vuoi fare dei backtest manuali è necessario tenere bene a mente questo punto. Con Metatrader hai ben sette opzioni riguardanti il tipo di prezzo da usare
    Close: la media viene calcolata prendendo i prezzi di chiusura di ciascuna candela.
    Open: il calcolo è eseguito prendendo i valori di apertura della candela. Questo tipo è esente da errore inquanto il prezzo di apertura non cambia mai durante il corso della candela attuale.
    High: si considerano i valori massimi raggiunti in ciascuna candelad)
    Low: si considerano i valori minimi raggiunti in ciascuna candele) Median Price: i valori utilizzati per la computazione della media sono appunto i valori medi: per ciascuna candela si prende il valore massimo + il valore minimo e si divide per 2
    Typical Price: ogni valore della media viene calcolato attraverso i prezzi tipici della candela. Per trovare il typical price di una barra si somma il massimo raggiunto, il minimo raggiunto, la chiusura, e si divide il tutto per 3.
    Weighted Close: la chiusura pesata di ogni barra, calcolata così ( massimo raggiunto + minimo raggiunto + close + close ) il tutto diviso 4.