Indicatore RSI – Come usarlo nel Forex

RSI sta per Relative Strength Index, ed è un oscillatore che può assumere valori compresi in una scala da 1 a 100. Questo indicatore misura la velocità dei movimenti dei prezzi ( momentum ) comparando l’ ampiezza dei movimenti Long con l’ ampiezza dei movimenti Short che si sono sviluppati nel periodo recente.

indicatore rsi forex

Come ogni oscillatore che utilizza una scala relativa, con minimi e massimi prestabiliti, l’ RSI tende al suo valore di mezzo ( 50 ), e raggiungere nuovi massimi o minimi è sempre più difficile, per cui non deve sorprendere il fatto che i suoi valori siano spesso concentrati nella zona centrale dell’ indicatore. Tenendo bene a mente questo fatto riuscirai a comprendere meglio il significato, ma soprattutto gli usi, che l’ RSI può avere.
Esistono diversi modi in cui può essere usato l’ RSI, fra quelli più popolari troviamo la definizione di zone di ipercomprato/ipervenduto e la ricerca di divergenze tra l’ andamento dei prezzi e la direzione in cui sta andando l’ RSI.

I parametri dell’ indicatore RSI

Metatrader ti offre la possibilità di impostare due parametri sull’ RSI

parametri indicatore RSI

  • Periodo: il valore standard suggerito dal suo ideatore è 14 barre, ma nulla vieta di modificare per eccesso o per difetto questo parametro, in modo da ottenere suggerimenti su trend di più lungo o di più breve periodo. Diminuendo il periodo l’ RSI diventerà più sensibile, rendendo più numerosi i momenti in cui si trova in ipercomprato o ipervenduto; aumentando invece il periodo otterrai un RSI più concentrato verso il centro della scala ( attorno al valore 50 ). A seconda che si preferisca tradare secondo una strategia di scalping o di più lungo periodo si può scegliere, relativamente, la prima o la seconda soluzione proposta.
  • Tipi di prezzi usati: una seconda opzione disponibile è la scelta del tipo di prezzo usato, che come al solito può essere di 7 tipi diversi: Close, Open, High, Low, Median price, Typical price e Weighted close.

Formulazione dell’ RSI

Questo paragrafo  è stato scritto per chi volesse conoscere i calcoli presenti dietro questo indicatore: se non sei particolarmente interessato ti consiglio di passare al paragrafo successivo vista la relativa complessità dell’ argomento.
Il calcolo del valore dell’ RSI è il seguente
V = 100 – ( 100 / 1 + K )

tralasciamo tutta la parte di sinistra, che ha come unico scopo quello di normalizzare il risultato finale, ossia di portarlo in una scala definita da 0 a 100. K è calcolato con questa formula
K = ( Profits / N ) / ( Loss / N ) dove
N è il periodo su cui è impostato l’ indicatore

Supponiamo di essere in un grafico Daily. Per calcolare Profits e Loss procediamo come segue:

  • separiamo i giorni che, rispetto al giorno precedente, hanno portato ad una differenza positiva ( quindi hannoportato GAIN a chi era in Long ) rispetto ai giorni che, rispetto al giorno precedente, hanno portato ad unadifferenza negativa.
  • prendiamo nota del gain dei giorni del primo gruppo, e sommandoli otterremo la variabile Profits. Stessa cosa per calcolare la variabile Loss.

Quella riportata non è la formula completa dell’ RSI: d’ altronde tale formula non è minimamente necessaria ai fini del suo uso pratico. Per chi volesse approfondire esiste un testo dedicato ( in inglese ) a questo link sotto la voce Calculation.

Applicazioni dell’ RSI nell’ analisi tecnica

Dal paragrafo precedente possiamo trarre il vero significato dell’ RSI. Come si può evincere dalla formula dell’ indicatore, l’ RSI contrappone i giorni rialzisti e i giorni ribassisti, dandoci un’ idea della rapidità di un movimento dei prezzi. Se la quotazione subisce un’ accelerazione, ossia i prezzi crescono/scendono più in fretta di prima, l’ RSI muove verso un certo estremo. In quanto oscillatore con scala relativa può assumere valori da 0 a 100, e una situazione di equilibrio tra compratori e venditori porta ad avere dei valori che si aggirano attorno al 50. Nelle fasi di trend l’ RSI si porta verso un estremo o verso l’altro, a seconda che si abbia un trend rialzista ( RSI che punta verso l’ alto ) o un trend ribassista. Guardando alla sua formula di calcolo puoi notare che raggiungere livelli sempre più estremi corrisponde ad un trend in espansione: più è forte la spinta di un trend, più l’ RSI registrerà valori più alti ( o bassi ).

Uno degli usi più diffusi dell’ RSI, come molti altri indicatori, è l’ identificazione di aree di ipercomprato e ipervenduto, quindi si entrerà in controtrend. Semplicemente, se il valore dell’ RSI è molto basso entreremo in long, se invece è molto alto entreremo in short. Utilizzando un periodo inferiore otterrai più segnali operaviti, mentre un periodo alto darà meno possibilità di entrata.

 

strategia rsi forex1

Ipercomprato e Ipervenduto con RSI. ( clicca per ingrandire )

Un’ insidia classica è che in fase di analisi tutto sembra funzionare: effettivamente dopo l’ ipercomprato / ipervenduto c’è sempre un movimento in senso opposto. Ma se prendi come regola di acquistare ( o vendere ) quando l’ RSI è a 30 ( o a 70 ) puoi renderti conto di come a volte le quotazioni possano andare contro il tuo trade anche per molti, troppi pips.

Un’ altro modo molto diffuso e interessante di interpretare questo indicatore è quello di cercare momenti in cui i prezzi creano nuovi massimi e minimi, ma tali movimenti sono smentiti dai valori assunti dall’ RSI. Si può dire che se i prezzi stanno raggiungendo massimi sempre più alti e l’ RSI registra massimi
decrescenti è lecito aspettarsi un cambiamento di trend, o quantomeno una congestione. Una situazione simile che segue lo stesso concetto si ha quando i prezzi stanno muovendo in direzione orizzontale e l’ RSI crea nuovi massimi o nuovi minimi, evidenziando una crescente pressione verso l’ alto o verso il basso. Vista la non immediatezza di questi concetti è necessaria un’ immagine esplicativa

strategie rsi forex esempio

Esempio di utilizzo dell’ RSI: i prezzi tra le linee verticali sono smentiti dall’ indicatore ( clicca per ingrandire )